Il file gif non puoi metterlo direttamente, devi trasformarlo in uno screensaver seguendo la guida o usando uno di quei programmi di cui ti dicevo qualche post più su.
Credo che non hai letto la guida, quindi ti ricordo che uno screensaver è composto da tre file "BmpAnimScrPlugin.cs", "BmpAnimScrPlugin.ini" e "BmpAnimScrPlugin.mbm".
Spero di essere stato chiaro.
P.S. Se non riesci a farlo allega la gif che provo a fartelo io.